工具变量法：模型中存在一个内生变量有两个工具变量，该内生变量与其他变量存在交叉项

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原引此帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-2242179-1-1.html 最近好不容易找了两个工具变量，发现存在交叉项时不知怎么办了。
采用2sls方法。大概回归过程如下：
y：应变量，x1：内生变量，x1*x2为交互项设为:X3
y=c+b1*x1+b2*X3+控制变量
现在，我对X1找到了两个工具变量Z1,Z2;
如果不存在交互项的时候原方程为：y=c+b1*x1+控制变量，此时，用到的code为：ivreg2 y (x1=z1 z2) 控制变量
如果存在交叉项此时该怎么做呢？因为存在两个内生变量：X1，X3;   code为 ivreg2 y (x1 X3=             ) 控制变量
具体怎么写code呢？
请教各位大神，谢谢！

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关键词：工具变量法 工具变量 内生变量 交叉项 thread

应该有很多人遇到过这个问题，求大神指导

1353679112 发表于 2017-12-1 19:54
应该有很多人遇到过这个问题，求大神指导

1. 第一：你的回归应该加入 x2。2. 请试试

1. gen z1x2= Z1*x2
   
2. gen z2x2 = Z2*x2
   
3. ivreg2 y (x1 X3 = Z1 Z2 Z1x2 Z2x2) ...

复制代码

黃河泉 发表于 2017-12-2 07:40
1. 第一：你的回归应该加入 x2。2. 请试试

我的模型中有X2的，就是没写，还有就是你的这种试一试的做法是常规做法吗？还是在不考虑结果显著性的条件下这种做法确实可行？

1353679112 发表于 2017-12-2 10:40
我的模型中有X2的，就是没写，还有就是你的这种试一试的做法是常规做法吗？还是在不考虑结果显著性的条件 ...

應該可以算是"標準作法"！

黃河泉 发表于 2017-12-2 10:59
應該可以算是"標準作法"！

好的，谢谢

黃河泉 发表于 2017-12-2 10:59
應該可以算是"標準作法"！

请问，针对多个工具变量，如何检验若工具变量呢？ estat fieststage命令至汇报了Shea's Partial R-sq，并未汇报一阶段F值。

fanghangnj 发表于 2018-4-17 18:27
请问，针对多个工具变量，如何检验若工具变量呢？ estat fieststage命令至汇报了Shea's Partial R-sq，并 ...

我从不做 weak instruments。

fanghangnj 发表于 2018-4-17 18:27
请问，针对多个工具变量，如何检验若工具变量呢？ estat fieststage命令至汇报了Shea's Partial R-sq，并 ...

请问你知道怎么检验了吗？

葫芦娃大王 发表于 2018-5-4 09:08
请问你知道怎么检验了吗？

weakiv