连老师请看看：工具变量法使用时加入大量虚拟变量的问题

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求助连老师，老师好：1，根据研究的问题，设定了个体虚拟变量和年度虚拟变量。2，在OLs中控制个体虚拟变量和年度虚拟变量，回归的所有的解释变量结果是符合预期并且显著性也不错。 3，怀疑存在内生性问题，使用了IV－2sls和IV－Gmm，不加入个体虚拟变量和年度虚拟变量时，回归结果类似于OLS结果，算不错的结果。4，但在使用IV－2sls和IV－Gmm时，加入控制个体虚拟变量和年度虚拟变量后，估计结果变的很离谱，并且所有解释变量的p值都到了0.95以上。
   是不是IV－2sls和IV－Gmm方法不能加入个体虚拟变量和年度虚拟变量了？按说应该可以啊，还是我加入的方法不对？亦或是使用的stata命令错误了？谢谢连老师

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关键词：工具变量法 虚拟变量 工具变量 连老师 stata命令

把你的估计命令完整地写出来。

先谢连老师了
这个问题我自己摸索出原因了，可能是选取的变量有问题。
向连老师您再请教2个小问题：
1、内生变量的数据是个体间不相同的，但单个个体在不同时间上相同的数值，那么它的iV是不是一定要遵循这样的格式，即单个个体不同时间上的数值是相同的？还是，遵循这样的格式会更好而已？

2、内生变量的个数只有一个，那么它的IV个数只选定一个时，是不是不太好，当然您的课程中讲过大样本下过度识别更加有效，但如果IV选取困难，只用一个做没有太多不妥吧？

呵呵，又麻烦您了

老师，您只看了前几个贴哦，把这个错过拉，呵呵

二楼的第一个问题，你可以看看 Arllano and Bond (1991) 那篇文章。
至于第二个问题，如果只能找到一个IV，那也没有问题。