楼主: 201518050108
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[实证分析] 基于分位数回归的VaR和ES计算 [推广有奖]

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201518050108 学生认证  发表于 2021-6-27 17:07:05 |AI写论文

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以比特币2017-12-18至2021-06-20的日收盘价，以日对数收益率为响应变量，以滞后1期、滞后2期、滞后3期的日对数收益率作为解释变量，在0.05分位点出进行分位数回归拟合，得出参数估计，并求出2021-06-20前5天的95%VaR

分位数回归计算VaR.txt (560 Bytes, 需要: RMB 59 元)

捕获.PNG


1.加载数据


加载数据.PNG

2.线性分位数回归

得到线性分位数回归的截距项为-4.555，回归系数为0.372、0.124、0.0199

线性分位数回归.PNG

3.计算VaR

计算VaR.PNG

由此求出前5天的VaR分别为：3.510、1.285、5.188、8.945、6.807


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关键词：分位数回归 VaR 分位数 对数收益率 加载数据

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