GEV分布的极大似然估计(MLE)以及VaR计算（极值法）

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以比特币2017-12-18至2021-01-06的日对数收益率为例，使用极大似然估计求出档子样本区间长度为1个月（K=21）时，ξ，μ和σ的估计值，并求出当上尾概率为τ=0.05时多头头寸持有期为1天的VaR

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2021-6-28 10:35:49 上传

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1.数据下载




2.求对数收益率并作图



3.参数估计



由此可知，ξ，μ和σ的参数估计值分别为0.208,3.115,5.365

4.计算VaR



由于对数收益率乘100，因此多头头寸持有期为1天的VaR为0.051，持有期为5天时，相应的VaR为0.072

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关键词：极大似然估计 似然估计 极大似然 MLE GEV

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