Liml有限信息极大似然估计法

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当我输入：ivregress liml lw s expr tenure rns smsa (iq= med kww),robust<br>
然后进行过度识别约束检验：estate overid<br>
就会出现：<br>
tests not available after LIML estimation with robust VCE<br>
请问怎么解决，还能进行过度识别约束检验吗？

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关键词：极大似然估计 似然估计 极大似然 Lim Estimation

1. . ivregress liml rent pcturban (hsngval = faminc i.region),robust
   
2. 
   
3. Instrumental variables LIML regression            Number of obs   =         50
   
4.                                                   Wald chi2(2)    =      30.69
   
5.                                                   Prob > chi2     =     0.0000
   
6.                                                   R-squared       =     0.4901
   
7.                                                   Root MSE        =     24.992
   
8. 
   
9. ------------------------------------------------------------------------------
   
10.              |               Robust
    
11.         rent | Coefficient  std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]
    
12. -------------+----------------------------------------------------------------
    
13.      hsngval |   .0026686   .0007954     3.36   0.001     .0011097    .0042275
    
14.     pcturban |  -.1827391   .4941878    -0.37   0.712    -1.151329    .7858512
    
15.        _cons |   117.6087   18.87989     6.23   0.000      80.6048    154.6126
    
16. ------------------------------------------------------------------------------
    
17. Instrumented: hsngval
    
18. Instruments: pcturban faminc 2.region 3.region 4.region
    
19. 
    
20. . estat overid,forcenonrobust
    
21. 
    
22.   Tests of overidentifying restrictions:
    
23. 
    
24.   Anderson-Rubin chi2(3) =  12.8453  (p = 0.0050)
    
25.   Basmann F(3, 44)       =  3.76796  (p = 0.0172)

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蓝色 发表于 2023-5-27 21:16

谢谢您！