基于极值理论的POT方法计算VaR与ES

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以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例。代码里面含有注释，即使没有R语言基础的也可以模仿学习


POT方法估计ES与VaR.txt (619 Bytes, 需要: RMB 59 元)

2021-6-28 17:27:26 上传

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1.数据加载



2.对数收益率



3.参数估计


由以上估计结果可知：ξ，σ，μ，β的估计值分别为2.397

4.计算VaR与ES

由于对数收益率乘100，因此当上尾概率τ=0.05时，求出的持有期为1天的VaR为0.064，ES为0.104；当上尾概率为0.01时，求出的持有期为1天的VaR为0.125，ES为0.176；当上尾概率为0.001时，求出的持有期为1天的VaR为0.244，ES为0.315

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关键词：极值理论 VaR pot 对数收益率 R语言基础

有16行代码，3行解释

有16行代码，3行解释

准备买了，如果有不懂的可以随时问你嘛，因为感觉极值理论还挺难的

qiwangnvdi 发表于 2023-2-7 15:44
准备买了，如果有不懂的可以随时问你嘛，因为感觉极值理论还挺难的

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