[求助]如何在R中用极值理论计算VaR？

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如何在R中用极值理论计算VaR？

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关键词：极值理论 VaR 不胜感激 高手指点 理论 VaR 极值

怎么没人回答呢？

我顶！

可以参考王春峰的金融风险管理一书,看懂后编程序,我是这样做的

可以参考Market Risk Modeling in S-PLUS_Eric Zivot

#calculating VaR requires S-PLUS 7.0 and S+FinMetrics 2.0.

# compute log-returns

DowJones30.ret = getReturns(DowJones30)

# compute equally weighted portfolio return

w = rep(1,30)/30

port.ret.ts = rowSums(DowJones30.ret, weights=w)

#

# Extreme Value Theory

#

# compute mean excess plots for negative returns

# threshold appears to be near 0.015

par(mfrow=c(2,1))

tmp = meplot(-port.ret.ts)

shape.plot(-port.ret.ts, from=0.9, to=0.98)

par(mfrow=c(1,1))

# estimate parameters of GPD with u = 0.015

gpd.fit = gpd(-port.ret.ts, threshold=0.015)

gpd.fit

tailplot(gpd.fit)

# compute 1% VaR and ETL from fitted GPD

riskmeasures(gpd.fit, p=0.99)

gpd.q(pp=0.99, ci.p = 0.95, plot=F)

gpd.sfall(pp=0.99, ci.p = 0.95, plot=F)

不是很明白，哪位高人可以详细讲解下

有开发的软件包，fExtremes。当然前提是你会用R软件

可参考：http://baoming.pinggu.org/Default.aspx?id=39

马克一下啊啊