进行分组回归时,核心解释变量x投资者情绪是时间序列变量,被解释变量y是公司投资为面板数据。此时用于分组的变量m与被解释变量y存在很强的负相关性,现以m中位数分为高低两组进行回归,这样分组回归后的系数是否可信,是否存在人为选择样本问题?如果需要分组应如何分组呢,每一年按m分为两组后再整合为整体样本的高低两组吗?谢谢!
楼主: xver-roy
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[回归分析求助] 分组回归时用于分组的变量与被解释变量存在强相关可以吗? |
硕士生 85%
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