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楼主: xver-roy
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[回归分析求助] 分组回归时用于分组的变量与被解释变量存在强相关可以吗? [推广有奖]

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xver-roy 发表于 2021-7-5 17:26:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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进行分组回归时,核心解释变量x投资者情绪是时间序列变量,被解释变量y是公司投资为面板数据。此时用于分组的变量m与被解释变量y存在很强的负相关性,现以m中位数分为高低两组进行回归,这样分组回归后的系数是否可信,是否存在人为选择样本问题?如果需要分组应如何分组呢,每一年按m分为两组后再整合为整体样本的高低两组吗?谢谢!
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关键词:分组回归 解释变量 投资者情绪 时间序列 面板数据

猴天霸 发表于 2021-7-5 17:43:14 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
虽然很想回答,但是不专业,还是帮你顶帖一下,让更加厉害的大神来

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wdlbcj 学生认证  发表于 2021-7-5 19:18:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
1. 这种分组应该是可以的,核心是想分析不同样本下的情况,参照公司金融中,常用不同资产规模,不同企业性质,股权结构等来划分
2. 关于如何划分样本,常见的是将整体样本直接进行划分的做法。

如果有更专业的回答,烦请@我,以便学习

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xver-roy 发表于 2021-7-5 22:12:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
猴天霸 发表于 2021-7-5 17:43
虽然很想回答,但是不专业,还是帮你顶帖一下,让更加厉害的大神来
谢谢,对这个问题突然转不过来了

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xver-roy 发表于 2021-7-5 22:22:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
wdlbcj 发表于 2021-7-5 19:18
1. 这种分组应该是可以的,核心是想分析不同样本下的情况,参照公司金融中,常用不同资产规模,不同企业性 ...
谢谢。
第二种方式我也是觉得过于刻意,如果按照逐年的分组,被解释变量的分布并没有发生变化,但解释变量却分成了离差大和离差小的两组,这样系数必然会不同。这种情况下,解释变量与被解释变量不同组下的不同关系主要是由分组变量影响的,应该并不支持两者关系在不同组别关系不同的结论。从这之后我就把自己绕晕了,对一切不是外生的分组变量都产生了怀疑。

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hschasing 发表于 2022-1-28 04:39:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
顶一下 遇到了同样的问题

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吴奇艳 发表于 2022-6-26 09:50:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xver-roy 发表于 2021-7-5 22:22
谢谢。
第二种方式我也是觉得过于刻意,如果按照逐年的分组,被解释变量的分布并没有发生变化,但解释变 ...
我们之前公司金融课程的老师说,分组回归的时候,分组的时间应该选择一个固定的时间点,比如最使的样本,如果是DID就用post前一期。他是认为逐年分会出现样本来回跳动的情况

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