楼主: meowlala
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【求助】做回归时碰到的问题 [推广有奖]

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meowlala 发表于 2013-5-6 10:10:57 |AI写论文
20论坛币
各位大神
写论文时做了一个多元回归，被解释变量是新股超额认购倍数，解释变量是某一个组合收益率，回归结果是显著的。老师说这两个变量都可能受投资者情绪的影响，因此回归有问题。
菜鸟想请教各位大虾，这个问题严重吗？有没有办法解决？
THX!

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hanningdadi 查看完整内容

你老板说的有那么一点点点点点道理，而且组合收益率怎么收到投资者情绪影响了，但是模型还是要注意内生性问题的处理。如果是面板数据可以考虑使用GMM来控制内生性，如果是截面数据或者时序，可以考虑用工具变量法，如组合收益率可以用前期组合收益率、营业收入、息税前利润率等
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关键词：投资者情绪 解释变量 多元回归 回归结果 有没有 投资者 收益率 论文 影响

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沙发
hanningdadi 发表于 2013-5-6 10:10:58
你老板说的有那么一点点点点点道理，而且组合收益率怎么收到投资者情绪影响了，但是模型还是要注意内生性问题的处理。如果是面板数据可以考虑使用GMM来控制内生性，如果是截面数据或者时序，可以考虑用工具变量法，如组合收益率可以用前期组合收益率、营业收入、息税前利润率等
藤椅
meowlala 发表于 2013-5-6 11:59:38
自己顶一下= =
板凳
hanningdadi 发表于 2013-5-6 16:16:29
要奖励我一下哈
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