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楼主: hanbokkls

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[学科前沿] 求助金融工程的问题 [推广有奖]

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楼主

hanbokkls 发表于 2011-4-3 11:35:46 |AI写论文

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1：远期利率的定价原理（用公式说明）
2:2010年4月12日某香港投资者计划7月12日借款3个月期港币50亿，担心届时利率提高，决定做3个月期HIBOR利率期货套期保值。
   已知：4月12日，2010年9月HIBOR期货价格98.64；
            7月12日，2010年9月HIBOR期货价格98.39；
               每张合约的单边交易费6.5港币；
求：该投资者利率期货的盈亏？
3:2010年4月12日某美国投资者持有美国长期国债价值10亿美元，担心美元利率上升和美国股市继续上涨，计划1个月后卖出国债，全仓买入标准普尔500指数期货。
已知：4月12日，6月份交割的美国长期国债期货价格95-16
         5月12日，6月份交割的美国长期国债期货价格94-12
         5月12日，6月份交割的标准普尔500指数1200点
         6月12日，6月份交割的标准普尔500指数1238点
求：该投资者利率期货与股指期货交易的盈亏？
（注：长期国债期货合约面值10万美元，没点盈亏31.25美元；标志普尔500乘数因子250美元）
4:2010年4月12日，某投资者预测原油价格继续上涨，决定买入美孚石油公司股票（XOW）9月交割看涨期权（美式期权）30份，计划投资5个月。
已知：4月12日，s=66美元；c=1.8美元；
求：到期时价格如果在74美元和60美元两种情况下，该投资者的盈亏？（买卖股票及期权的手续费忽略不计）
本文来自: 人大经济论坛金融投资学版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=1068663&page=1&from^^uid=1663525

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关键词：金融工程标准普尔500指数长期国债期货人大经济论坛 thread 标准普尔美国股市金融工程投资者香港

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沙发

寂灭天骄 发表于 2011-4-3 11:42:42

自己看书吧，真么长的题没什么奖励是没人说的

寂灭天骄

藤椅

wenpan9933 发表于 2011-4-3 11:53:17

如楼上所说，这些问题比较基本，是作业吧。自己思考自己做比什么都强。

板凳

hanbokkls 发表于 2011-4-3 13:20:09

我看书了啊，看不懂才问的啊。。。。。 3# wenpan9933

报纸

hanbokkls 发表于 2011-4-3 15:07:54

3# wenpan9933
帮我看看吧，我考研复试，这几个题都不会啊，我还是跨专业的

地板

hanbokkls 发表于 2011-4-3 21:40:49

第一个计算题：合约费用：50亿/500万*6.5。由于利率上涨投资者的盈利：50亿*（98.64-98.39）/100/4。结果是盈利-合约费用
我自己的理解大家看看对吗？
第二道计算题：10亿/10万=10000张合约，每点盈亏为31.25。10万/100/31.25=32。4月12日的国债期货价格为95+16/32=95.5。5月12日的国债期货价格为94+12/32=94.375。卖出国债期货获得的盈利为：10000*（95.5-94.375）。第二问：95.5*100000/1200/250*38*250
我这么做对吗？

7楼

Enthuse 发表于 2011-4-4 01:54:07

problems are bit long.. but not hard.

我也想创建词条赚积分
1：远期利率的定价原理（用公式说明）
2:2010年4月12日某香港投资者计划7月12日借款3个月期港币50亿，担心届时利率提高，决定做3个月期HIBOR利率期货套期保值。
   已知：4月12日，2010年9月HIBOR期货价格98.64；
            7月12日，2010年9月HIBOR期货价格98.39；
               每张合约的单边交易费6.5港币；
求：该投资者利率期货的盈亏？
3:2010年4月12日某美国投资者持有美国长期国债价值10亿美元，担心美元利率上升和美国股市继续上涨，计划1个月后卖出国债，全仓买入标准普尔500指数期货。
已知：4月12日，6月份交割的美国长期国债期货价格95-16
         5月12日，6月份交割的美国长期国债期货价格94-12
         5月12日，6月份交割的标准普尔500指数1200点
         6月12日，6月份交割的标准普尔500指数1238点
求：该投资者利率期货与股指期货交易的盈亏？
（注：长期国债期货合约面值10万美元，没点盈亏31.25美元；标志普尔500乘数因子250美元）
4:2010年4月12日，某投资者预测原油价格继续上涨，决定买入美孚石油公司股票（XOW）9月交割看涨期权（美式期权）30份，计划投资5个月。
已知：4月12日，s=66美元；c=1.8美元；
求：到期时价格如果在74美元和60美元两种情况下，该投资者的盈亏？（买卖股票及期权的手续费忽略不计）