楼主: mycontrol17
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[问答] 问个关于波动率的计算 [推广有奖]

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最近在写学年论文,想用GARCH模型计算上证综合指数的波动率(使用2007年1月1日——2010年1月1日数据)。目前已计算出方程,方程如下:

GARCH = 5.071874156e-006 + 0.05843524837*RESID(-1)^2 + 0.930449153*GARCH(-1)

其中GARCH应是代表本日数据的方差(即波动率),而RESID项则代表期望值,GARCH(-1)和RESID(-1)是指前期的相关数据。公式已经出来了,那么计算今日的GARCH到底应该怎么计算呢?根据方程,有GARCH(-1)和RESID(-1)的值即可计算出今日的GARCH,但是这两项该如何计算,在EVIEWS中又该如何操作呢?往期的指数数据都有的。


新手初学EVIEWS,谢谢各位帮助!!!


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关键词:波动率 GARCH模型 EVIEWS ARCH模型 GARCH 综合指数 期望值 论文 模型 如何

沙发
Kuntakimp 在职认证  发表于 2011-4-3 17:13:18 |只看作者 |坛友微信交流群
唉,这个版面下载的人多,讨论问题的人少。
同问这个预测问题,再问问有没有好的eviews论坛推荐?

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藤椅
酱油哥哥 发表于 2011-4-4 14:41:48 |只看作者 |坛友微信交流群
如果只是计算,有按钮可以直接生成
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