最近在写学年论文,想用GARCH模型计算上证综合指数的波动率(使用2007年1月1日——2010年1月1日数据)。目前已计算出方程,方程如下: GARCH = 5.071874156e-006 + 0.05843524837*RESID(-1)^2 + 0.930449153*GARCH(-1)
其中GARCH应是代表本日数据的方差(即波动率),而RESID项则代表期望值,GARCH(-1)和RESID(-1)是指前期的相关数据。公式已经出来了,那么计算今日的GARCH到底应该怎么计算呢?根据方程,有GARCH(-1)和RESID(-1)的值即可计算出今日的GARCH,但是这两项该如何计算,在EVIEWS中又该如何操作呢?往期的指数数据都有的。
新手初学EVIEWS,谢谢各位帮助!!!