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[学科前沿] 关于市场的涨跌和波动率的一个问题 [推广有奖]

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7890677 在职认证  发表于 2012-8-24 11:10:00 |AI写论文

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想请教各位大神，为什么市场上涨是，波动(volatility)会减小，而在下跌时，波动(volatility)会增加，像芝加哥的vix指数。
根据GARCH模型，因为平方和的关系，应该只跟幅度有关，而与正负无关？
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关键词：波动率 Volatility GARCH模型 ARCH模型 GARCH 芝加哥 模型

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ermutuxia 发表于2楼  查看完整内容

你可以考虑tgarch模型这样就可以考虑市场形势和波动性关系

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ermutuxia 发表于 2015-1-21 22:08:56
你可以考虑tgarch模型这样就可以考虑市场形势和波动性关系
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