VAR（向量自回归）如何判断系数的显著性？

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我用EViews做VAR（向量自回归），但是它的输出结果表格里只有系数、标准差和t-统计量，没有关键值或者伴随概率。那如何判断系数的显著性？

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关键词：向量自回归 自回归 VaR EVIEWS Views VaR 判断 系数 向量

做VAR模型的时候通常不关注显著性的，因为是把所有的内生变量当作是一个系统，如果你非要知道显著性，你可以自己查T分布临界值表。T统计量越大越显著。