[学科前沿] 求助！关于向量自回归VAR的问题！ [推广有奖]

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楼主

lishitaiji 发表于 2011-3-24 10:39:55 |AI写论文

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最近一直在写论文，想用VAR做实证分析，再做脉冲响应和方差分解，但是遇到了一些问题，在网上也找了不少资料，可是并没有一个非常明确的答案，想在此请教各位：我选取的数据是非平稳的，大多是一阶单整，在这种情况下直接对序列差分并不合适，因为多数是存在协整关系的，似乎应该做向量误差修正VEC，但是我做了VEC以后发现模型不平稳，做出来的脉冲响应居然是发散的！不知是什么原因。
希望高手们能详细解答一下，关于用VAR做实证的正确的分析程序是怎样的，谢谢！