回归分析结果不理想，是不是哪里出错啦？

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本人正在写论文，用累计超额收益率来说明并购效果。并通过资产，负债比率，ROE，营业净收益等与累计超额收益率做回归分析。
但是所得到的结果均是不显著为零。也就是所有的自变量都对因变量没有影响。
这样的话不就没有任何意思了嘛？
请问一般出现这个的原因是什么呢？
麻烦知道告诉一下吧。很苦恼呀。

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关键词：回归分析 超额收益率 收益率 ROE 因变量 结果 回归分析 理想

lz是不是说反了，如果显著性p值都是零的话，那说明这些变量都是显著的

2# susanna_5433
恩。说错了。所有的P值都不显著为零。

谁知道呀？

不一定要显著为零呀，一般如果p值<0.05，显著性也就不错了，如果<0.01，那就是极其显著了

另外建议lz先把所有变量做一个相关矩阵看看，如果因变量和自变量们的相关系数都很小，那就是变量选择有问题了

我也不知道啊，知道的赶快回答一下吧

楼主也没描述清楚啊，如果方程显著，但变量均不显著的话，可能是存在多重共线性导致的

通常情况下，你可以删除一个变量，应该就全部显著了。也就是楼上所说的多重共线性。

5# susanna_5433
谢谢。我已经修改好了。
我还想问一个问题。因为我是研究企业并购的非正常收益率，现在选了109个企业，其中并购企业90个，被并购企业19个.
想分析两个对象在并购公告日当天的差异分析。并购公告日当天每个企业都有相应的非正常收益率。
但是并购企业90个和被并购企业19个，标本数相差太大。
只能求两个分析对象的平均非正常收益的差异，但是我想对这个差异做一下T检验。不知道该怎么做。

是不是从并购企业中选19个和被并购企业进行对比，然后再T检验呢？
麻烦知道的话告诉我一下分析方法。谢谢哦