[求助]单位根检验功效（或检验势）的问题

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这几天阅读了张晓桐老师的几篇文章，文章内在对单位根检验的诸多问题中涉及到一个检验功效或势的问题,我想了几天也没有把张老师怎么求单位根相关统计量的模拟问题中的检验势求出来。

不知道各位高人有没有人知道，请告知，不胜感激。

如赵老师在１９９９年发表在《系统工程理论与实践》中的文章《小样本DF 统计量的分布特征》，还有近几年的文章。

在这篇文章中表２中的数据是怎么得到的

“对DF 检验在上述三种模型中的检验功效作出模拟(设T = 30). 每种情形(取B= 0. 9, 0. 8 和0. 7) 各模拟2000 次.”

具体对应模型统计量中的哪个数据，还是用什么公式做出的？

62828.pdf (422.57 KB)

2006-9-3 21:45:00 上传

[求助]单位根检验功效（或检验势）的问题

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关键词：单位根检验 系统工程理论与实践 有没有人 系统工程 不胜感激 检验 单位 功效

上面有一处把张老师误写成赵老师，抱歉！！！

这个问题确实不懂，帮顶一下，希望有高人能解释一下。

这个问题要从两类错误说起：弃真错误和纳伪错误，功效低是指纳伪的可能性大。当假设检验不拒绝零假设的时候，推断正确的概率称之为检验功效。

弃真错误和纳伪错误，功效低是指纳伪的可能性大。当假设检验不拒绝零假设的时候，推断正确的概率称之为检验功效

这个概念我清楚，

现在已经知道怎么在计算机上实现了，不过还是感谢你们

很简单阿，表二下面都说了，模拟两千次试验，分别用beta=0.9,0.8,0.7作试验，在这两千次中，被DF试验所接受的次数除以总试验次数，就是表二数据了，上面的1%,5%,10%则是significance level。

势（检验功效）高，就是不纳伪的的概率大，纳伪的概率为beta,势函数=1-beta。样本观察值落在拒绝域的概率为检验的势（功效）函数。

很简单阿，表二下面都说了，模拟两千次试验，分别用beta=0.9,0.8,0.7作试验，在这两千次中，被DF试验所接受的次数除以总试验次数，就是表二数据了，上面的1%,5%,10%则是significance level。

超过临界值，拒绝原假设的次数除以总次数吧？！因为落在拒绝域。

8# xuehe 我也觉得是拒绝原假设的次数除以总次数

这个问题我很清楚啊，所谓功效（势），英文说Power,是指单位根检验过程中，平稳过程判断为平稳过程的概率。