核心资产能否逆袭

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核心资产能否逆袭-20210818-国泰君安-24页.pdf (2.95 MB, 需要: RMB 5 元)

2021-8-24 19:11:26 上传

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核心资产构建标准
（1）细分行业龙头: 筛选市值20%的公司，对应申万104个二级细分行业，单一行业公司数量限定不超过5家
（2）高盈利能力: 我们将ROE作为盈利能力的核心指标，选取过去3年每个季度ROE（TTM）都大于10%的股票
（3）稳定增长: 营业收入是衡量公司业务规模的核心指标，营收增速高的公司成长性更好。我们选取过去3年每个季度营收增速（TTM）的均值大于15%的公司
其中，条件（2）和（3）是同时对赛道和公司的筛选，只有当期优质赛道中的优质公司才能同时满足稳定高盈利、增长稳定的条件。在每一期财务数据披露之后，按照以上所有3个条件在全市场的股票池进行筛选，同时满足3个条件的公司提取出来，作为当期的核心资产，这样筛选出来的公司即为优质赛道的龙头公司。
2004年以来，指数实现累计收益2126%，年化收益率21.4%，年化标准差27.3%，年化夏普比率0.78核心资产数量占比长期稳定在0.5%-3%

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关键词：年化收益率 盈利能力 细分行业 公司数量 营业收入