请教“资本资产定价模型实证”和“资本市场有效性”方面的大侠

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如题，目前我发现关于介绍“资本资产定价模型实证”中文版的书只有陆正飞姜国华《会计信息与证券投资》、还有复旦大学《金融计量学》，西财老师写的一本书。但这些书一般都是综述性质，写的很笼统，比如用这个模型证明资本有效性时homoscedastic、errors-in-variables到底怎么理解啊，哎~小弟看原文更是看不懂，就想找找中文的书里面有没有说的更详细点的，讲的通俗点的~~~~

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关键词：资本资产定价模型 资本资产定价 资产定价 资本市场 定价模型 复旦大学 资本市场 中文版 模型 会计

这方面的书倒是有，可是是英文的，而且难度颇高，属于PHD或者准PHD的书籍...

我知道的有两本：
Campbell, J.Y., Lo, A.W. and A.C. MacKinlay,"The Econometrics of Financial Markets“
Taylor, S.J.   ”Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction“

前一本对弱势和半强势市场有效有详细的介绍，有中文版；后者对弱式有效检验有介绍。

我晕
坎贝尔的那个太难了，都是复杂的数学公式，根本看不懂呀~~
我是财管的小硕
还有简单点的吗~~
好像财务的实证论文也用不到这些公式呀
~~~~
老哥 你是怎么看懂的 需要什么数学知识  

3# 天上白玉京

学着学着慢慢就看懂了，我也只懂我做的那几方面的章节...很难给你个具体的什么列表啊，你如果读过相关的文献，加上统计计量时间序列的知识，应该可以看懂相应的章节。期权那一部分就更难了，需要随机微积分的知识...其实如果你学财务可以不用看这两本了...坎贝尔的统计功力很深，他写的文章全是实证方法的...

Watts and Zimmerman好像有本Positive Accounting Theoy，还有Scott，财务会计理论，都有讲会计实证方面的，还有本Deegan, Financial Accounting Theory

这些比较适合财会

如果你学过中级的计量，和一些时间序列分析，Taylor, S.J.   ”Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction“相对好懂很多

路過 學習學習

homoskedasiticity同方差性
error in variable 变量误差

大部分论文的原文要比教材好懂。

论文还是fama french 1992 1993 1996那三篇吧？