多期DID和事件研究法的数据和代码

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

多期DID和事件研究法的数据和代码

事件研究法 (Event Study) 由 Ball& Brown (1968) 以及 Fama et al. (1969) 开创。
其原理是根据研究目的选择某一特定事件，研究事件发生前后样本股票收益率的变化，进而解释特定事件对样本股票价格变化与收益率的影响，主要被用于检验事件发生前后价格变化或价格对披露信息的反应程度。

事件研究法以有效市场假说为基础，即股票价格反映所有已知的公共信息，由于投资者是理性的，投资者对新信息的反应也是理性的。

因此，在样本股票实际收益中剔除假定某个事件没有发生而估计出来的正常收益 (normal return) 就可以得到异常收益 (abnormal return)，异常收益可以衡量股价对事件发生或信息披露异常反应的程度。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：事件研究法 事件研究 研究法 DID event study 多期DID 事件研究法 数据和代码 PSM PSM-DID