用python找出12万次MACD顶底背离，胜率究竟有多少？附代码【邢不行】【上】

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引言:

邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。

【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》

【历史文章汇总】:https://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html

个人微信：xbx719，有问题欢迎交流

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这是邢不行第 79 期量化小讲堂的分享

作者 | 邢不行、密斯锌硒

如果要说哪个技术指标知道的人最多，那估计非MACD莫属了。

因为不管你是炒A股、美股，期货期权还是炒币，任何行情软件中它都会默认出现在第一个位置。就好像是全世界通用的一样。

那这个指标真的对投资有很大的帮助吗？我之前有篇文章就对此进行了验证。

听说MACD是技术指标之王？我们用Python来验验成色

在这篇文章中我从MACD最经典的金叉、死叉用法入手，找出了80万次相关数据来验证其有效性。

金叉、死叉

如上图中点1处MACD指标的DIFF线（黑线）自下向上穿过DEA线（蓝线），指标认为此处交叉是黄金买点，称为金叉。

反之如点2处DIFF线自上向下穿过DEA线，则认为应当坚决卖出，称为死叉。

那将金叉、死叉作为买卖点操作能赚钱吗？我们用某茅股票来测试下。

某茅股票回测

上图中黄线代表的某茅股票本身，07年至今涨了32倍，按照金叉死叉规则买卖得到的蓝线却只涨了7倍。

这...还不如买入持有不动好啊...

为了避免特例，我干脆找来了全部A股4000多只股票2007年至今所有数据，得到了80万次金叉死叉，并统计了它们之后N日的股价表现。

如上图所示，金叉/死叉发生后股票的上涨/下跌概率基本在50%左右，这个概率和我抛80万次硬币没有本质上的区别。

由此可见，MACD的金叉死叉用法确实没有想象中那么有效。

更详细的内容你可以看我这期视频。相关数据和代码，加我微信xbx719免费发你一份。

点击链接查看

01 MACD顶底背离

这期视频后有很多同学留言说，MACD除了金叉死叉外还有顶底背离的用法，希望能测试一下。

其实相关研究我在大学时就自己摸索过，这次就来专门来测试下这个高人气方法。

这里先大概介绍一下顶底背离的定义。

1.顶底背离定义

顶背离

如图所示，当股价呈上升趋势（图中红线），MACD指标却呈下降趋势时（图中绿线），就构成了顶背离。

这被认为是见顶的标志，股价后续会下跌（图中橙线）。

同样的，底背离就是股价呈下降趋势时MACD指标呈上升趋势。这被认为是底部信号，股价倾向于上涨。

顶背离

需要强调的是，市场上没有统一的标准去定义顶底背离，这里只是选取了最常用定义来讲解。

2.顶底背离案例

A股顶底背离案例

并且在其它市场也能找到不少成功案例。如下图中比特币2021年3、4月价格不断创新高，对应的MACD指标却不断下降。

BTC顶背离

这是连续双重顶背离现象，属于强烈的见顶信号。之后价格也确实从高位的6.4万（美元）最多跌到了3万以下。

那么顶底背离真的有案例中那么无往不利吗？

我们做量化投资的不能只看个例，而是要通过编程从历史数据里面去找出全部的顶底背离，看看在概率上到底是否有优势。

接下文

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关键词：python MACD ACD Mac MACD指标 量化投资 策略分享 A股 MACD python

好东西，学习了，谢谢

邢不行 发表于 2021-10-12 10:46
引言:
邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向， ...

谢谢分享