楼主: 薇薇的风
7498 4

单位根检验结果分析及如何选择滞后期? [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

大专生

35%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
19 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
524 点
帖子
41
精华
0
在线时间
41 小时
注册时间
2008-11-25
最后登录
2011-6-16

相似文件 换一批

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
QQ截图未命名.png 下列时间序列做单位根检验,自相关如图所示。
1995 114.7
1996 125.826
1997 128.468
1998 131.808
1999 132.995
2000 127.675
2001 122.568
2002 116.072
2003 109.688
2004 105.958
2005 101.19
2006 99.47
2007 99.569
2008 103.552

现分三次进行单位根检验,结果如下:
(1)选择趋势项和位移项时:  
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)   
   
          t-Statistic   Prob.*
   
ADF   -1.769198  0.6504
Test critical values: 1% level  -5.124875 ; 5% level  -3.933364 ; 10% level  -3.420030
(2)选择位移项,
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)   
   
            t-Statistic   Prob.*
   
ADF   -4.769494    0.0051
Test critical values: 1% level  -4.297073 ; 5% level  -3.212696; 10% level  -2.747676
MacKinnon* (1996) one-sided p-values.   
(3)都不选
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)   
   t-Statistic   Prob.*
   ADF:-0.086955  0.6267
Test critical values: 1% level  -2.847250 ; 5% level  -1.988198 ; 10% level  -1.600140
   
讨论:(1)滞后期的选择是否合理?(2)是否接受原序列不含单位根?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:单位根检验 结果分析 滞后期 Automatic statistic 检验 选择 单位 滞后期

回帖推荐

yuzhaoyu 发表于3楼  查看完整内容

你这个结果图不好啊 没有明显的截尾现象 所以不好定 非要的话 给个3 也行

本帖被以下文库推荐

沙发
薇薇的风 发表于 2011-4-17 09:56:53 |只看作者 |坛友微信交流群
么有人呢?

使用道具

藤椅
yuzhaoyu 发表于 2011-4-17 10:45:20 |只看作者 |坛友微信交流群
你这个结果图不好啊 没有明显的截尾现象  所以不好定 非要的话 给个3 也行
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10   查看全部评分

使用道具

板凳
chenkellyfly 发表于 2011-6-8 21:08:20 |只看作者 |坛友微信交流群
差分就可以

使用道具

报纸
yuzhaoyu 发表于 2011-6-8 21:35:36 |只看作者 |坛友微信交流群
自相关没有明显的截尾现象啊

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-5-22 15:46