楼主: zhengshengchen
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[问答] 弱问:单位根检验结果分析 [推广有奖]

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zhengshengchen 发表于 2010-1-8 23:22:49 |AI写论文

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Null Hypothesis: aaa  has a unit root   
Exogenous: Constant   
Lag Length: 15 (Automatic based on AIC, MAXLAG=17)   
   
                                                                t-Statistic     Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -2.058773  0.2618
                Test critical values: 1% level  -3.444957
                                                5% level  -2.867874
                                              10% level  -2.570208
   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
   
   
请问这个单位根检验的结果能否判断序列平稳?如何判断?谢谢
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关键词:单位根检验 结果分析 HYPOTHESIS statistic exogenous 检验 结果 单位

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kemufei 发表于2楼  查看完整内容

序列不平稳,存在一个单位根。因为ADF检验值小于10%显著性水平临界值水平。

本帖被以下文库推荐

沙发
kemufei 发表于 2010-1-8 23:30:09
序列不平稳,存在一个单位根。因为ADF检验值小于10%显著性水平临界值水平。
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人贵坚持,善于总结。

藤椅
puca77 发表于 2010-1-8 23:32:45
-2.058773 在1%,5%,10%的各临界值的右端,没通过单位根检验,说明序列包含单位根。该序列是非平稳序列

板凳
nlm0402 发表于 2010-1-8 23:45:25
可以使用PP检验,也许二者不同呢.
也可以参考一下更多的信息.
爱智慧;hanxiao528;panjian39 ;夸克之一;np84;yyxf ;007jg ;nkunku;*****xyz;

报纸
zhengshengchen 发表于 2010-1-8 23:58:11
想问这个概率值0.2618
怎么使用呢?
感觉三楼的答复好像有些问题?

地板
nlm0402 发表于 2010-1-9 11:17:08
5# zhengshengchen
表示单位根存在的概率是26%左右
爱智慧;hanxiao528;panjian39 ;夸克之一;np84;yyxf ;007jg ;nkunku;*****xyz;

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