楼主: nolali
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[问答] 求助单位根检验结果分析 [推广有奖]

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我对数据GAS1进行单位根检验,得到如下结果:

请问大家,这样的结果可以得出序列GAS1是一阶单整还是二阶单整?或者得出其他结论?

谢谢大家!!!!

Null Hypothesis: GAS1 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.387115 0.9748
Test critical values: 1% level -3.959148
5% level -3.081002
10% level -2.681330
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20
observations and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GAS1)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
GAS1(-1) 0.034298 0.088599 0.387115 0.7049
C -0.217119 0.800459 -0.271244 0.7905

R-squared 0.011396 Mean dependent var 0.092448
Adjusted R-squared -0.064650 S.D. dependent var 0.132646
S.E. of regression 0.136866 Akaike info criterion -1.016059
Sum squared resid 0.243521 Schwarz criterion -0.921652
Log likelihood 9.620444 F-statistic 0.149858
Durbin-Watson stat 2.355807 Prob(F-statistic) 0.704934

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关键词:单位根检验 结果分析 observations observation Adjustments 检验 结果 单位

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xuelida 发表于2楼  查看完整内容

Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.387115 这个是ADF检验的值没有通过单位根检验,差分没有通过检验,二阶单整了 你先用带趋势项t,ADF检验 在用不带趋势项的,带截距项的 最后用不带截距项的

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沙发
xuelida 在职认证  发表于 2007-7-26 12:36:00 |只看作者 |坛友微信交流群

Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.387115

这个是ADF检验的值没有通过单位根检验,差分没有通过检验,二阶单整了

你先用带趋势项t,ADF检验

在用不带趋势项的,带截距项的

最后用不带截距项的

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藤椅
nolali 发表于 2007-7-26 15:26:00 |只看作者 |坛友微信交流群

好的,我先尝试尝试。

谢谢!!

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