楼主: florencezx
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[金融学] 关于fGARCH的一些问题 [推广有奖]

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florencezx 学生认证  发表于 2021-10-29 10:55:50 |AI写论文
20论坛币
rugarch包构建GARCH模型有以下描述:
List containing the variance model specification: model Valid models (currently implemented) are “sGARCH”, “fGARCH”, “eGARCH”, “gjrGARCH”, “apARCH” and “iGARCH” and “csGARCH”. garchOrder The ARCH (q) and GARCH (p) orders. submodel If the model is “fGARCH”, valid submodels are “GARCH”, “TGARCH”, “AVGARCH”, “NGARCH”, “NAGARCH”, “APARCH”,“GJRGARCH” and “ALLGARCH”. “sGARCH”“gjrGARCH”, “apARCH”直接建模 和fGARCH+“GARCH”,“APARCH”,“GJRGARCH”有什么区别呢?至今没有搜索到fGARCH到底是什么。

关键词:fgarch GARCH ARCH ARC RCH

沙发
Aprilbo 在职认证  发表于 2021-10-30 17:05:45
不知

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