？请教 极值统计中的核心问题，阈值的选取

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本人最近在做极值统计方面的文章，想要用极值理论中的广义帕累托分布（GPD)，对保险损失分布进行拟合。按照一般文献中经常使用的平均剩余函数图、GPD指数图等，对门限值（阈值）进行大致的选取，利用R的极值软件包对比例参数（Scale)、形状参数(Shape)进行了极大似然估计(MLE)，但是总是通不过K-S拟合优度的检验，P-value非常小。
很多极值的教材，也都说通过看图来确定的门限值都是很主观的。我也知道存在通过一些非图示的方法来确定门限值的，请教高手，有没有合适的可以在R软件上实现确定门限值相对精确些的方法？

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关键词：核心问题 p-value 广义帕累托分布 极大似然估计 Shape 软件包 文章 统计 保险

zhesh sm csc

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怎么这么冷清的，再顶顶

huangjw1012 发表于 2011-4-21 09:38
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楼主，请问问题解决了吗？

huangjw1012 发表于 2011-4-21 09:38
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