关于STATA使用xtabond2的Sargan和Hansen

请教一下stata中使用xtabond2进行系统GMM回归robust之后是否可以忽略Sargan test的结果
参考了《对外直接投资能否改善中国的资源错配》（白俊红，2018）的代码，用的是xtdpdsys，报告了Sargan test结果，看到了很多用系统GMM的文章大多都报告了Sargan，个别文章sargan和hansen一起报告了。
论坛里黄河泉老师在一篇帖子（https://bbs.pinggu.org/thread-3903159-1-1.html）下回复说robust后sargan是有误的，但看到的相关文献使用系统GMM都报告了Sargan，所以比较在意xtabond2在robust后也需要报告Sargan么？


代码和结果附下（如代码设定有问题也请指出感激不尽！）：
xtabond2 ABSt L.ABSt l2.ABSt post6 popd lnavgdp lbugoutout lhp lhp2 lper_save lperway lp lenv,gmm(l.ABSt l2.ABSt post6) iv(popd lnavgdp lbugoutout lhp lhp2 lper_save lperway) twostep robust

我必须承认，即使是国际顶刊对于到底报告 Sargan 或 Hansen 统计量都有争议 (换句话说，都有人报告)，我个人倾向用 Hansen 是有理由的 (还有其相关议题)，目前我只能讲，真实的世界不替可能是"同方差"，"异方差"应该才是常态。

黃河泉 发表于 2021-11-26 13:37
我必须承认，即使是国际顶刊对于到底报告 Sargan 或 Hansen 统计量都有争议 (换句话说，都有人报告)，我个人 ...

谢谢黄老师，我最近也查找了一些相关文献的报告方式，Sargan和Hansen都有报告，对于选择报告哪一个的原因也基本没有更详细的说明了。您说的异方差普遍存在的问题我也比较能理解和接受！
我先选择报告Hansen了，论坛上从您这边学到很多！