[学习心得] pvar 面板向量自回归模型的步骤保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。 [推广有奖]

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楼主

甲以时日 发表于 2021-12-3 09:00:04 |AI写论文

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为了方便使用，我把变量用大写绿色字母表示了。保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。

S1输入数据并清洗数据data cleaning
*将经费变量进行CPI换算，以2010年为基期，1978=100的CPI为调节因子
foreach v of X-Z {
gen cpi`v'=(`v'*536.1/cpi
}
变量X Y Z变为cpiX cpiY cpiZ
order id, before(year)  //将地区变量移到时间之前这步骤是必须的
xtset id year //对面板数据中的个体变量和时间变量进行设定

xtdes  //显示面板数据的结构

*S2描述性统计
xtsum cpiX-cpiZ //显示面板数据的统计特征

*S3单位根检验，三种检验方法
*单位根检验包括检验同质单位根的LLC 和Breitung，检验异质单位根的IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher五种方法。
*LLC检验
//xtunitroot llc lX, trend demean lags(bic 12)  #包含线性时间趋势项又包含个体固定效应项，是条件最苛刻的一种检验
//xtunitroot llc lX, demean lags(bic 12)  #仅含个体固定效应项
//xtunitroot llc lX , noconstant demean lags(bic 12)  #不包含线性时间趋势项，含个体固定效应项，是条件最宽松的一种检验

*IPS检验
//xtunitroot ips lX trend demean lags(bic 12)  #包含线性时间趋势项又包含个体固定效应项，是条件最苛刻的一种检验
//xtunitroot ips lX demean lags(bic 12)  #仅含个体固定效应项
//xtunitroot ips lX, noconstant demean lags(bic 12)  #不包含线性时间趋势项，也不包含个体固定效应项，是条件最宽松的一种检验

*ADF-Fisher检验
//xtunitroot fisher lX ,dfuller lags(12) trend demean
//xtunitroot fisher lX,dfuller lags(12) demean
//xtunitroot fisher lX ,dfuller lags(12) noconstant demean

*结果全部平稳啦,进行下一步，我用的LLC，结果怎么看论坛里有
*原始数据如果不平稳做ln处理，重复S2-S4
foreach v of cpiX-cpiZ {
gen l`v'=ln(`v' )
}
变量cpiX cpiY cpiZ变为lcpiX lcpiY lcpiZ
*如果还不平稳，把不平稳的变量一阶差分，意义是变化量
gen dX=d.X

*我的就已经平稳了，如果你的还不平稳理论上可以做二阶差分，但是我不介意做。直接去做协整分析。

*S4 最优滞后阶数
pvar2 lcpiX lcpiY lcpiZ,lag(5) soc  //看结果哪个星星多选哪个，我的结果是滞后4阶
*S5：格兰杰因果检验
pvar2 lcpiX lcpiY lcpiZ, lag(4) granger //滞后4阶

*S6：脉冲响应和方差分解（平稳的情况，不平稳协整）
pvar2 lcpiX lcpiY lcpiZ,lag(4) irf(10) //滞后一阶
pvar2lcpiX lcpiY lcpiZ,lag(4) decomp(30)

完结撒花，需要pvar2安装包的我也有哦，直接放进来了
安装方法，不管是windows还是mac都是直接把解压后的文件存放到第一个子目录下（我去，论坛已经有了，不能上传）。