向量自回归模型最优滞后阶数选择问题

各位大佬，我建立的VAR模型滞后阶数不管怎么选，都是滞后最大的那阶最优，这种情况该选几阶啊

（1）这个属于正常现象；（2）一般而言，滞后阶数越多，效果越好；（3）楼上说的比较对，选择合适的滞后阶数就行，一般1-2阶就可以了。

不知道你的样本数有多大，我会选择1-2阶，VAR滞后多了之后待估参数太多。
另外，是不是平稳序列？

xieyu75 发表于 2021-12-6 09:53
不知道你的样本数有多大，我会选择1-2阶，VAR滞后多了之后待估参数太多。
另外，是不是平稳序列？

是平稳序列，样本一共2400对日收益率数据，我试了一下如果根据aic等最优滞后准则要取到滞后40多阶了……这样太大了吧。滞后2阶做出来的脉冲和方差分解结果都不错而且特征根也落在单位圆内，请问可以无视aic等准则，就直接取滞后2阶吗？🙏🙏

201411001038 发表于 2021-12-6 18:29
（1）这个属于正常现象；（2）一般而言，滞后阶数越多，效果越好；（3）楼上说的比较对，选择合适的滞后阶数 ...

您好，样本一共2400对日收益率数据，我试了一下如果根据aic等最优滞后准则要取到滞后40多阶了……这样太大了吧（最优滞后出现40多阶也正常嘛）。滞后2阶做出来的脉冲和方差分解结果都不错而且特征根也落在单位圆内，请问可以就直接无视aic等准则，就直接取滞后2阶吗？🙏🙏

MSdzy 发表于 2021-12-7 02:18
您好，样本一共2400对日收益率数据，我试了一下如果根据aic等最优滞后准则要取到滞后40多阶了……这样太大 ...

你这取2阶滞后完全没有问题的。