求解二维马尔科夫链

能否告知底下这些参数你设置多少
w,m,q,p,L
尤其是L

if Conditionally execute statements
似乎跟上次不同了
%%%%%%%%%
for i=0:m1-1
for j=0:m2-1
  for k=0:m1-1
    for l=0:m2-1
     if k==0
         statements 1   
     elseif k~=0
         statements 2     
     end  %end if
     
    end
  end
end
end

%%%%%%%%%%%%%%%%

gamcdf(temp,2,0.5)
为何shape parameter取 2
scale parameter取 0.5

我的L值是参考文献里面Appendix B里面的那个公式：L=1+5*squre（l/(2-l)*(2/n)）参数设置为：w=2*h/2*m1-

其中，n=5  那个gamcdf(x,a,b)
Zt 服从gamma 分布，程序里面我的参数取为：


文献里面St2=∑(X-μ0)2/n； 那么这个a和b的值是不是取为：
这个地方我也不是很明白~~麻烦您再给看一下，谢谢啦！！！

则m1=15;m2=15; ARL= 199.5398
   m1=39;m2=39; ARL= 209.8057
与文献相差10左右,还需再CHECK一下
         

我想再问一下，在这个程序里面，还有那篇Adaptive CUSUM关于均值的文献中，在计算链长时都提到了 Q0 的确定，我想问一下，计算链长的程序和 Q0 的值有关系吗？从程序里面看是没有关系的，难道和 Qt 的取值范围有关？另外，不同的改进 CUSUM 控制图，关于 Qt  的取值范围是不是有计算公式啊？您知道怎么计算的吗？

您好！。。。

T1=normcdf(temp,0,1);  => T1=normcdf(temp,1,1);

T1=normcdf(temp,1,1)这个是表示偏移量为1 的时候程序里面该修改的地方吗？如果是计算方差的变动量，比如当方差的变动量为2时，是不是又改为
T1=normcdf(temp,0,2）


我这个计算CUSUM控制图链长的程序是对的吧？谢谢您的指导！！！

您好！一直麻烦您好久，我想您也是做这方面的研究吧。我现在写论文想写关于方差方面的文章。对于上次向您请教的关于方差的adaptive CUSUM control chart 中，文献里面采用的是St2=∑(X-μ0)2/n ，在这里我采用的对数变换，即
Yt=ln(St2/σ2)
St2=∑(X-μ0)2/n-1
这样计算控制限的程序我把它改写为：
function y=optif(x,ARL0)
m1=15;m2=15;
n=5;
p=x(1);
m=1.1;
w=(2*x(2))/(2*m1-1);


%L=1+5*sqrt(p/(2-p)*(2/n));


L=1;
q=L/m2;
R=zeros(m1*m2,m1*m2);
for i=0:1:m1-1
  for j=0:1:m2-1
    for k=0:1:m1-1
     for l=0:1:m2-1

             end;
         end;
     end;
   end;
PM=0*ones(1,m1*m2);
PM(1)=1;
y=abs(ARL0-PM*inv(eye(m1*m2,m1*m2)-R)*ones(m1*m2,1));


我首先计算控制线，
ARL0=500; x0=[0.1,1.2];  lb=[0.1,1];   ub=[0.1,2];  [x,fval]=fmincon(@(x)optif(x,ARL0),x0,[],[],[],[],lb,ub)
但是不知道为什么区间取为多少总是初始值，为什么得不到优化参数呢？不知道您对这方面了解吗？可以麻烦您帮我看看这个程序吗？又要麻烦您了~~谢谢啦！！

lambda 初始值影响不大
ARL0=200; 500;1000;
可设相同0.1,lb=0.05,ub=0.2
但hw初始值影响很大大
请注意我的设置
以13 楼程序而言
求得的值相当理想
%ARL0=200;
x0=[0.1;1.1];  
lb=[0.05;1.0];   
ub=[0.2;1.3];  
[x,fval]=fmincon(@(x)opt(x,ARL0),x0,[],[],[],[],lb,ub)
x =
    0.1336
    1.1587

fval =

  3.9378e-005
%%%%%%%%%%%%%%%%%
ARL0=1000;

x0=[0.1;1.8];  
lb=[0.05;1.7];   
ub=[0.2;1.9];  
[x,fval]=fmincon(@(x)opt(x,ARL0),x0,[],[],[],[],lb,ub)
x =
    0.0800
    1.8846

fval =

  7.6930e-004

%%%%%%%%%%%%%%%%%
ARL0=500;

x0=[0.1;1.5];  
lb=[0.05;1.4];   
ub=[0.2;1.65];  
[x,fval]=fmincon(@(x)opt(x,ARL0),x0,[],[],[],[],lb,ub)

x =
    0.0539
    1.4748

fval =

  3.1012e-007

%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%
以18 楼程序而言
求得的值相当离谱
必须重新检查

ARL0=500;
%x0=[0.1;1.2];  
%lb=[0.1;1];   
%ub=[0.1;2];  
x0=[0.1;1.5];  
lb=[0.05;1.4];   
ub=[0.2;1.65];  
[x,fval]=fmincon(@(x)optif(x,ARL0),x0,[],[],[],[],lb,ub)

x =

    0.0500
    1.5000


fval =

  493.8829

%%%%%%%%
%%%%%%%%
为何要采对数变换??

底下这样有对数变换吗?
temp=b1;
u=exp(temp);
T1=gamcdf(u,2,0.5);

%%
Appendix A: Derivation of the CUSUM Dispersion Chart
            S(t)^2 has a gamma distribution with shape parameter
            alpha= n/2 and scale parameter beta=2*sigma^2/n.

你采对数变换，
Yt=ln(S(t)^2/(sigma)^2)
那Yt服从甚么分布??

19# epoh

epoh老师，您好！
      我用您的方法进行计算，为什么会提示以下错误：

>> %ARL0=200;
x0=[0.1;1.1];  
lb=[0.05;1.0];   
ub=[0.2;1.3];  
[x,fval]=fmincon(@(x)opt(x,ARL0),x0,[],[],[],[],lb,ub)
??? Error: "opt" is not the name of a function nor a variable,
but is used in an anonymous function either at the prompt or in the argument of EVAL.
>> ARL0=1000;
x0=[0.1;1.8];  
lb=[0.05;1.7];   
ub=[0.2;1.9];  
[x,fval]=fmincon(@(x)opt(x,ARL0),x0,[],[],[],[],lb,ub)
??? Error: "opt" is not the name of a function nor a variable,
but is used in an anonymous function either at the prompt or in the argument of EVAL.
>> ARL0=1000;
x0=[0.1;1.8];  
lb=[0.05;1.7];   
ub=[0.2;1.9];  
[x,fval]=fmincon(@(x)opt(x,ARL0),x0,[],[],[],[],lb,ub)
??? Error: "opt" is not the name of a function nor a variable,
but is used in an anonymous function either at the prompt or in the argument of EVAL.
>> %ARL0=200;
x0=[0.1;1.1];  
lb=[0.05;1.0];   
ub=[0.2;1.3];  
[x,fval]=fmincon(@(x)optif(x,ARL0),x0,[],[],[],[],lb,ub)
Warning: Large-scale (trust region) method does not currently solve this type of problem,
switching to medium-scale (line search).
> In fmincon at 260

非常感谢！