full_bekk_mvgarch

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各位大虾，小妹在此跪求，在MATLAB中操作BEKK模型的方法，小妹找到一工具箱，里面虽然有函数可以调用，却苦于一个问题实在无法解决，遍求身边诸多同学，亦无法得到答案，只有求助各位好心大虾了。在论坛上虽然有大虾提及这个问题，小妹却不是很明白，只因没有学过matlab，现程序如下，红色部分不知道如何操作，如哪位肯不吝赐教，万分感谢，再次跪求。并且希望回答能否详细点。谢谢
% PURPOSE:
%      To Estimate a full BEKK multivariate GARCH model.  ****SEE WARNING AT END OF HELP FILE****
%
%
% USAGE:
%      [parameters, loglikelihood, Ht, likelihoods, stdresid, stderrors, A, B, scores]  = full_bekk_mvgarch(data,p,q,options);
%
%
% INPUTS:
%      data          - A t by k matrix of zero mean residuals
%      p             - The lag length of the innovation process
%      q             - The lag length of the AR process
%      options       - (optional) Options for the optimization(fminunc)
%
    如果我调用的话，我在options处如何写呢？？跪求
本人邮箱　６１６６０７０１　　谢谢大侠们了

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关键词：mvgarch VGARCH GARCH ARCH bekk FULL bekk mvgarch

UCSD_GARCH，这个工具箱用到的估计方法是 MLE ，
也就是我们说的极大释然。
option，是优化函数的选项；
option=optimset(option,'Hess','bfgs');等，一系列设置，主要是求极小值。MALAB 默认的优化时求极小值。可惜的是，经济学里常求的，是极大值（经济数学里就直接叫：旁蒂亚金极大值原理）。
Lesage 是自己写了一个 maxlike函数来估计极大值。

关于mvgarch　这一块，这个函数的调用你可以不传递ＢＥＫＫｏｐｔｉｏｎｓ参数的。估计程序里有默认没这个参数的话，用默认值。
［Ｈｔ，Ｑｔ，Ａ，Ｂ，Ｓｔｄｒｅｓｉｄ，ＳｔｄＥｒｒｏ，ｊｏｉｎｔＳｃｏｒｅ］＝ｆｕｌｌ＿ｂｅｋｋ＿ｍｖｇａｒｃｈ（ｄａｔａ，１，１）；　

基本这样调用就可以。
ｄａｔａ的话，你的注意，不能低于两列
ｄａｔａ＝［ｒａｎｄｎ（１０００，１）　ｒａｎｄｎ（１０００，１）］；
Ｍ＊Ｎ　Ｎ大于等于　２　
低于２　，如果只是一维的，估计程序也会提示数据不符合要求。

大概就是这么多吧。

tulipsliu 发表于 2011-6-15 15:54
基本这样调用就可以。
ｄａｔａ的话，你的注意，不能低于两列
ｄａｔａ＝［ｒａｎｄｎ（１０００，１）　 ...

我有个疑问，Q写的是AR过程，那么如果用BEKK-GARCH（1,1）那么P=1，Q=？啊

tulipsliu 发表于 2011-6-15 15:54
基本这样调用就可以。
ｄａｔａ的话，你的注意，不能低于两列
ｄａｔａ＝［ｒａｎｄｎ（１０００，１）　 ...

您好！ 我有个疑问，估计出来的系数parameters是11个（full-BEKK），其中的矩阵A、B、stderrors都是11*11的矩阵，A、B、stderrors中特定的元素a（第I行J列）表示什么意思呢？另外，如果均值方程要用VAR(p)，整体的VAR(p)——GARCH(1，1)——BEKK模型怎么实现啊，不胜感激！

我也不会，不好意思。

843978571 发表于 2013-1-11 19:47
您好！ 我有个疑问，估计出来的系数parameters是11个（full-BEKK），其中的矩阵A、B、stderrors都是11*11 ...

童鞋 请问关于11*11矩阵的问题你后来搞清楚了吗？