请教VAR-DCC—MVGARCH

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请教各位高人用winrats做VAR-DCC-MVGARCH。用VAR做均值方程，想得到这样的结果 我在网上看到一些相关的程序为什么DCC的参数估计结果形如下面这样，我不知道该怎么做，求指点!{:soso_e154:}请大家帮帮忙，谢谢大家！




1.  Mean(1)                       0.003985855  0.005875531      0.67838  0.49752940
2.  Mean(2)                      -0.003136548  0.006242114     -0.50248  0.61532870
3.  Mean(3)                      -0.003075792  0.007394020     -0.41598  0.67742194
4.  C(1)                            0.008500817  0.001090221      7.79734  0.00000000
5.  C(2)                            0.012486309  0.001309289      9.53671  0.00000000
6.  C(3)                            0.016570990  0.001872334      8.85044  0.00000000
7.  A(1)                            0.151681425  0.009804234     15.47101  0.00000000
8.  A(2)                            0.138388680  0.007233548     19.13151  0.00000000
9.  A(3)                            0.123714941  0.007368073     16.79068  0.00000000
10. B(1)                            0.851986104  0.008444970    100.88682  0.00000000
11. B(2)                            0.848520831  0.007099401    119.52006  0.00000000
12. B(3)                            0.857975477  0.007948108    107.94714  0.00000000
13. DCC(1)                        0.053241536  0.003415218     15.58950  0.00000000
14. DCC(2)                        0.939058550  0.004030189    233.00610  0.00000000

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关键词：mvgarch VGARCH GARCH ARCH ARC 网上 我不知道 程序

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请先参考Users Guide,并跑下程序,就会逐渐清楚

RATS 8 Users Guide
Chapter 9: ARCH and GARCH
page UG–304
VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance

epoh 发表于 2012-4-20 22:19
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请先参考Users Guide,并跑下程序,就会逐渐清楚

EPOH老师，那个动态系数的图是怎么做出来的？