关于异方差的后果

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存在异方差下，参数的OLS估计的方差增大，为什么又说OLS估计低估了估计量的标准差？

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关键词：异方差 OLS估计 OLS 标准差 估计量

参数的OLS估计的真实方差可能增大，如果仍然使用通常的方差（S2*inv(X‘X）），则低估了估计量的标准差

云烟缭绕 发表于 2021-12-26 14:15
存在异方差下，参数的OLS估计的方差增大，为什么又说OLS估计低估了估计量的标准差？

不知道

真实方差和估计方差不是一个概念，OLS真实估计方差增大，估计方差偏低

可以看看这篇文章：
https://bbs.pinggu.org/thread-10861128-1-1.html