格兰杰和协整的次序问题，帮帮忙，有点纠结

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   做格兰杰检验的前提是序列的平稳性，当我们对序列进行平稳性检验时如果不平稳就进行差分直到平稳，然后利用平稳后的差分序列进行格兰杰检验，我的问题是做了ADF后是先做格兰杰再做协整，还是反之？？？？我在网上百度文库找到段话，如下图：点击放大

  可是ADF和协整都是检验平稳性的啊？一个是检验单个变量的平稳性，另一个是检验变量间某种线性组合的平稳性，为什么不放在一起呢？？百度文库的说法怎么一回事啊？？


          谢谢回答。

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关键词：格兰杰 格兰杰检验 平稳性检验 百度文库 我的问题 百度文库 格兰杰

可是后来一想百度文库也有一定合理性，因为协整在检验时先要做回归，如果不做格兰杰先，怎么知道谁影响谁，这样做回归时怎么能确定哪个是被解释变量和解释变量？？？（这里假定有两个变量）  这是我说的百度文库资料：可以具体看看，http://wenku.baidu.com/view/ac40f3d380eb6294dd886c56.html

对这个问题不是很在行 手头正好在读一篇计量经济学的论文 顺序ADF 协整 格兰杰
我觉得后两者的顺序是不是没有严格的先后要求啊
随便说的  不做参考意见

w08241081 发表于 2011-4-26 20:35
对这个问题不是很在行 手头正好在读一篇计量经济学的论文 顺序ADF 协整 格兰杰
我觉得后两者的顺序是不是没有严格的先后要求啊
随便说的  不做参考意见

   哦！呵呵，没关系，你能回答我已经很高兴了，谢谢啊。

不过要是顺序不重要，那我的第二个问题就有点纳闷了：协整在检验时先要做回归，如果不做格兰杰先，怎么知道谁影响谁，这样做回归时怎么能确定哪个是被解释变量和解释变量啊？？？

3# w08241081
这要看你用什么方法做格兰杰因果检验，如果在VECM中检验，当然是在协整检验完成后进行因果检验，如果直接进行对两变量进行因果检验，在协整检验前或协整检验后进行因果检验都可以。

我都是先做格兰杰因果检验，在做协整，把时间在前的做自变量，把另一个做因变量，我刚做了一篇，就是这样做的。

oictoo 发表于 2011-4-26 20:45
3# w08241081
这要看你用什么方法做格兰杰因果检验，如果在VECM中检验，当然是在协整检验完成后进行因果检验，如果直接进行对两变量进行因果检验，在协整检验前或协整检验后进行因果检验都可以。

我是直接对两变量进行因果检验，不是VEC，可是这个问题怎么办啊：协整在检验时先要做回归，如果不做格兰杰先，怎么知道谁影响谁，这样做回归时怎么能确定哪个是被解释变量和解释变量？？？
  我是刚看书遇到的问题，很多东西理解不是很深刻。

建议参与《经济研究》上的文章，记得2005年一篇文章《金融发展与农居收入》的文章，里面有介绍到

说了很多次    这个之间没关系  你因果关系是单独的！！！ 记住了

swu4321 发表于 2011-4-26 20:59
建议参与《经济研究》上的文章，记得2005年一篇文章《金融发展与农居收入》的文章，里面有介绍到

   能给我说说嘛？我找不到啊？