格兰杰滞后

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我有149期数据，做格兰杰检验滞后多少期合适？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：格兰杰 格兰杰检验 格兰杰

这个没有太明确的规定，完全是自己的建模经验，一般情况下要多做几期，比如滞后2，4，8.。。。。等等。考虑到你样本数较多，建议不妨用滞后期10为倍数后推，即不妨做滞后1期，滞后10期，滞后20期。。。。，多做几期，看看格拦截因果检验结论是否一致，这样更有说服力。

关于滞后阶的确定，可以通过分别做回归，从一阶开始，分别计算AIC和BIC的数值；
然后选取使得AIC和BIC最小的滞后阶。
这是公认的做法。