关于Garch族模型中，方差方程的自定义变量问题

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连老师，Stata在Garch族方程中，给出了选择项包括arch garch tarch narch等方差项，但选择项不包括其他外生变量（如收益变量的滞后变量）；
但事实上，其他外生变量，往往对条件方差也可能产生影响。

连Eviews都可以自定义其他外生变量（但Eviews只能计算4种Garch模型），请问Stata是否有办法做到这一点？

多谢关注与回复。

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关键词：garch族模型 GARCH 定义变量 ARCH RCH 方差 GARCH 方程 变量 定义

Stata 的确无法实现你所要求的估计。
不过，我认为，你可以把外生变量设定在水平方程中，以便促使干扰项中仅保留那些无法解释的部分。

arlionn 发表于 2011-4-30 09:44
Stata 的确无法实现你所要求的估计。
不过，我认为，你可以把外生变量设定在水平方程中，以便促使干扰项中仅保留那些无法解释的部分。

谢谢连老师！