[实际应用] 用GARCH族模型计算VaR [推广有奖]

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楼主

小熊齐 发表于 2015-4-19 18:54:14 |AI写论文

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已知某一资产的收益率序列，利用GARCH族模型计算它的VaR的步骤是首先建立均值方程，消除序列的线性依赖以后在建立GARCH族模型。常用的均值方程貌似是ARMA模型（AR、MA都算是其特殊情况）。问题是，如果收益率序列具有长期记忆性，那么如何建立均值方程呢？可以用ARFIMA模型吗？貌似用ARFIMA模型就改变了原有的收益率序列了吧！

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关键词：garch族模型 GARCH ARCH ARC RCH 收益率模型如何

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