楼主: Another12306
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[面板数据求助] PVAR和GMM相关 [推广有奖]

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Another12306 发表于 2021-12-30 15:11:09 |AI写论文

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各位友友~我在阅读文献时发现，PVAR往往第一步是进行GMM回归估计系数，然后再进行方差分解和脉冲响应分析。我想请教一下PVAR中第一步的GMM和平时大家说的差分GMM、系统GMM等区别在哪里呢？代码有什么不同呢？谢谢~
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关键词：PVaR GMM PVA VaR

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