面板协整~~~~~~~~~~紧急！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

    我研究的自变量有6个，因变量有1个，进行单位根检验后发现有2个自变量必须进行一阶差分才平稳。我把不平稳的这两个自变量进行了差分，然后用差分后的数据进行了回归，用Hausman统计量进行固定效应模型和随机效应模型的选择。得出的结果是建立。随机效应模型。但是建立模型之后发现得出了R平方非常的小，为什么呢？是不是我的操作有错误呢？我查了有关资料说对面板数据进行单位根检验后发现数据是非同阶单整的，要对序列进行差分或取对数使之变成同阶序列，若变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进行回归。
        我把数据进行了差分之后还用进行协整检验吗？
        我之前的样本量有点小，不过进行回归后R平方蛮大的，我现在增加了样本量，进行回归得到的R平方就变小了。
       这是写我的毕业论文遇到的问题，非常非常希望得到大家的帮助！谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：面板协整 hausman 随机效应模型 ausman 固定效应模型 因变量 自变量 模型 统计 资料

如果像你说的是一阶单整，一阶差分后就是平稳的 那么可以直接作为平稳来进行回归，个人觉得不需要协整。
协整是指同阶单整的情况下（虽然平稳也是同阶单整）