以日度数据为被解释变量，年度数据为解释变量做回归，stata要怎么处理

只有191家观察对象，但是研究天数有190，stata那里会显示两者相乘后的结果36290。请问要怎么处理才可以obs变为191

你的所有的x都是年度数据。你应该把日股票收益率换算成年度的收益率(不是简单的平均值)， r_year = 1 * (1+r_1) * (1+r_2) * ... * (1+r_365)，然后再做回归分析。数据是以年为单位的。

把数据排列格式变成二维的，不要集中到一列

ftyanne 发表于 2022-2-5 11:01
把数据排列格式变成二维的，不要集中到一列

大佬，我还是不懂要怎么搞，数据现在是这样排列，C列是被解释变量，股票收益率，如果二维的话，就有很多个解释变量。能不能把多日的股票收益率算为平均值？

topgrinder 发表于 2022-2-6 14:26
你的所有的x都是年度数据。你应该把日股票收益率换算成年度的收益率(不是简单的平均值)， r_year = 1 * (1 ...

谢谢，我现在是把日收益率处理为累计超额收益，变成横截面数据，因为不好界定时间范围，所以换算成年度收益率也有点困难。