[问答] 如何用SAS找到一个最优的score 使得判别的准确率最高 [推广有奖]

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xiaoli198778 发表于 2011-5-3 22:13:30

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在做判别分析和logistic模型的时候，往往要确定临界点，用来划分违约和不违约的企业，以判别分析为例，比如我现在有如下5行数据
status    score
1          -4.7
1          -9.0
0          -8.6
0          -7.5
0       -3.4
status表示违约状态，1表示违约，如何用SAS找到一个最优的score 使得判别的准确率最高，比如大于这个临界值是判别得到的status为0，小于时为1，判别的准确率最高也就意味着根据判别准则得到的status和真实的status（上面给出的status变量）相同的程度最大。当然实际结果的数据量远远大于5行，求好朋友们帮帮忙！谢谢了！

关键词：score core SCOR 如何用 SCO 帮忙朋友倾家荡产

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xiaoli198778 发表于 2011-5-3 22:37:30

自己顶....真的对自己也重要..希望好心人出现.

456852 发表于 2011-5-4 00:33:31

这个问题其实最笨的办法就是用do循环一个一个的试试看，比如do value=0 to 1 by 0.01之类的，同时输出misclassification rate，选最低的那个。具体可以参考：http://www2.sas.com/proceedings/forum2008/231-2008.pdf
不过，这里有个提醒，一般说来cut-off value是有一定业务含义的，如果单纯从数据的角度来看，有时候并不合理。

junuylia 发表于 2011-5-4 06:47:46

这个应该是用一个算法。可以考虑把Status=0和status=1分别保存，并排序。如果Status=0里最大的数小于Status=1里最小的数，那么准确率是100%。如果不行，往下继续找，直到找到合适的，应该就是准确率最高的点

soporaeternus 发表于 2011-5-4 09:05:44

456852 发表于 2011-5-4 00:33
这个问题其实最笨的办法就是用do循环一个一个的试试看，比如do value=0 to 1 by 0.01之类的，同时输出misclassification rate，选最低的那个。具体可以参考：http://www2.sas.com/proceedings/forum2008/231-2008.pdf
不过，这里有个提醒，一般说来cut-off value是有一定业务含义的，如果单纯从数据的角度来看，有时候并不合理。