【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）

momingqimiao7 发表于 2022-2-18 11:31
Fama-French五因子模型

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数据说明

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这篇程序里面运用到的回归方法，是什么回归方式呢？普通的线性么？

azhiakaaz 发表于 2023-3-16 16:18
这篇程序里面运用到的回归方法，是什么回归方式呢？普通的线性么？

普通的线性

您好，我想在上面加做Fama Macbeth回归，想购买这部分代码

Steven__Yang 发表于 2023-3-21 18:42
您好，我想在上面加做Fama Macbeth回归，想购买这部分代码

您好，具体是要怎么做Fama Macbeth回归的

Steven__Yang 发表于 2023-3-21 18:42
您好，我想在上面加做Fama Macbeth回归，想购买这部分代码

就是直接用得出的五因子做吗

你这张输出结果从左到右怎么是变小啊，原作里是变大，因为BM越大收益率越大，你是不是代码写错了还是说左右弄颠倒了

老师您好，想请问下收益率那张表为什么从左到右逐渐变小呀，原文里是逐渐变大，因为BM越大收益率越大，是代码错了还是左右弄反了

您好，BM是没有严格从左到右逐渐变小或者从右到左逐渐变小，因为这个BM影响不显著

momingqimiao7 发表于 2023-4-17 20:57
您好，BM是没有严格从左到右逐渐变小或者从右到左逐渐变小，因为这个BM影响不显著

好的，谢谢您

请问楼主，group year是什么意思呀孩子一直没弄明白。gen group_year=year(dofm(m+6))；gen group_year=year(dofm(m-4))；replace year=year+1，rename year group_year