【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）

布丁咩咩 发表于 2023-7-9 23:26
请问楼主，group year是什么意思呀孩子一直没弄明白。gen group_year=year(dofm(m+6))；gen group_ye ...

您好，group_year是为了生成用于匹配年报的数据

gen group_year=year(dofm(m+6))
dofm(m+6)就是月份的数据往后推6个月
因为年报公布是滞后的

欢迎购买，有问题可以咨询

已买，请问这一步reg  RMW MKT SMB HML CMA ；predict RMWO , resid，计算正交化RMWO，这个RMWO就是替代RMO的新因子吗？意思是不是只用回归残差项来构建RMWO吗？请问这个做法有没有参考文献呢？我看到有的论文里是用截距项与残差项之和构建的RMWO

布丁咩咩 发表于 2023-9-3 18:05
已买，请问这一步reg  RMW MKT SMB HML CMA ；predict RMWO , resid，计算正交化RMWO，这个RMWO就是替代RM ...

您好，这个RMWO就是替代RMO的新因子，也就是正交化的RMW
附件里的文献有的

不过怎么没看到您的购买，是用这个账号购买的吗

Ryanpatig 发表于 2022-2-21 14:36
已买，请问盈利因子正交化RMWO是怎么做的

请问正交化的目的是什么呀，是处理冗余因子RMO的一种方式吗？

momingqimiao7 发表于 2023-9-3 19:17
您好，这个RMWO就是替代RMO的新因子，也就是正交化的RMW
附件里的文献有的

不是这个账号

布丁咩咩 发表于 2023-9-3 20:06
请问正交化的目的是什么呀，是处理冗余因子RMO的一种方式吗？

是的， 是处理冗余因子RMO的一种方式

楼主您好，请问有没有2022版本的

nbbuffet 发表于 2023-9-24 23:33
楼主您好，请问有没有2022版本的

您好，有的
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）
https://bbs.pinggu.org/thread-11394153-1-1.html