【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）

您好，请问这个帖子的数据来源是哪里的

Steven__Yang 发表于 2023-3-13 16:03
您好，请问这个帖子的数据来源是哪里的

原始数据来源于CSMAR

momingqimiao7 发表于 2022-2-18 11:31
Fama-French五因子模型

---

数据说明

---

你好，之前有买这个程序，想询问一下，grs检验出来结果是负数，是什么原因，两个这怎么比较优劣呢

azhiakaaz 发表于 2023-3-15 12:27
你好，之前有买这个程序，想询问一下，grs检验出来结果是负数，是什么原因，两个这怎么比较优劣呢

您好，输出结果可以截图看下吗

momingqimiao7 发表于 2023-3-15 14:22
您好，输出结果可以截图看下吗

样本为两年的月度数据

一直没回复成功。如图：样本期间为两年

  grstest2 R11-R55, flist( MKT SMB HML RMW CMA)   

R[2,7]
      Mean alpha  Test stati~c       P-value   Mean adj R2       Mean SE  Mean abs a~a
J0     1.0099184     544.04102             0     .89425561     .62063804     1.0099184
J1     1.0099184    -5.4404102             .     .89425561     .62063804     1.0099184

              SR
J0             0
J1      7.740507

azhiakaaz 发表于 2023-3-15 18:24
一直没回复成功。如图：样本期间为两年

两年样本期太短了
p值都是缺失值了

momingqimiao7 发表于 2023-3-15 21:14
两年样本期太短了
p值都是缺失值了

请教一下，如果想要比较两个两年时间区间长度的模型拟合效果，用什么方法好些呢

azhiakaaz 发表于 2023-3-15 22:48
请教一下，如果想要比较两个两年时间区间长度的模型拟合效果，用什么方法好些呢

拟合效果应该是回归然后看R2