【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）

情有毒盅 发表于 2022-3-24 10:37
楼主，还有个问题，应为我这边没有用到stata软件，我们学的是另一个，所以我只是想要用数据在spss上面做回 ...

是的，dta格式只能用stata打开，需要的话也可以转化成一份excel版本的给您

如果我只需要下载某一行业的数据，我要怎么弄？

19821261906 发表于 2022-3-28 15:32
如果我只需要下载某一行业的数据，我要怎么弄？

您好，是要计算某一个行业的五因子吗？

楼主你好 请问可以单独购买截至2021年的无风险利率数据吗？

ISEESTAR 发表于 2022-3-30 09:26
楼主你好 请问可以单独购买截至2021年的无风险利率数据吗？

可以，已私信

楼主您好，看了代码有些一知半解的地方，希望能跟您请教！我看样本区间好像是2000年1月到2021年12月，一共264个月。前面说组合的构建区间是t年5月~t+1年4月，想请问下2000年1月~2000年4月的组合构建的依据是不是1999年的年报数据和99年12月底的流通市值呀？2021年5月~2021年12月的组合，同理，是依据2020年的年报数据和2020年12月底的流通市值来构建的。希望能得到您的回复~！

pattons 发表于 2022-8-1 17:35
楼主您好，看了代码有些一知半解的地方，希望能跟您请教！我看样本区间好像是2000年1月到2021年12月，一共 ...

譬如2021年5月~2021年12月的组合是依据2020年的年报数据和2020年12月底的流通市值来构建的

楼主你好，可以单独购买截至2021年的数据吗？

MettleChow 发表于 2022-8-17 16:50
楼主你好，可以单独购买截至2021年的数据吗？

您好，是只要2021年一年的结果吗

momingqimiao7 发表于 2022-8-17 18:14
您好，是只要2021年一年的结果吗

不是，是需要2000年到2021年的数据