消费棘轮时最小化破产概率

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

摘要翻译：
我们假设一个代理人的消费率是{\It棘轮}；即形成一个非递减过程。在给定消费率的情况下，我们作为理财顾问，为期望最小化破产概率的代理人寻找最优投资策略。
---
英文标题：
《Minimizing the Probability of Ruin when Consumption is Ratcheted》
---
作者：
Erhan Bayraktar, Virginia R. Young
---
最新提交年份：
2008
---
分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
--
一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
--

---
英文摘要：
  We assume that an agent's rate of consumption is {\it ratcheted}; that is, it forms a non-decreasing process. Given the rate of consumption, we act as financial advisers and find the optimal investment strategy for the agent who wishes to minimize his probability of ruin.
---
PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0806.2358

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：破产概率 Optimization Applications Quantitative consumption 理财 rate Ratcheted 棘轮 non