现有函数: y=c(1)*[1+c(2)*rni+c(3)]+u
其中序列y、rni已知,且rni的密度函数也已知,能否运用极大似然法进行参数c(1)、c(2)、c(3)的估计;如能,可否给出估计程序呢?
P.S. 第一,在运用NLS估计法时,估计出的参数不唯一,出现了奇异协方差的情况,因此想尝试用极大似然法则进行估计。
第二,根据以往的经验,运用极大似然法时,需明确残差u的分布及其密度函数,然后导出内含各参数的似然函数,进而编程估计参数,但现在是对于u的密度函数无法知晓,不知是否能够运用此法估计呢?
先在这里叩谢好心人了,期待着您的帮助