楼主: wxtjcd
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[学科前沿] 请问单位根过程和随机游走过程的区别是什么 [推广有奖]

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wxtjcd 发表于 2011-5-6 10:31:12 |AI写论文

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一些论文上表示随机游走过程对误差项的假设过于苛刻，而单位跟过程则宽松一些，因而可以用单位根过程检验序列是否符合鞅过程。具体来说随机游走过程和单位根过程的区别变现在哪儿呢？
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关键词：随机游走 鞅过程 误差项 论文

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loulanwang 发表于4楼  查看完整内容

随机游走过程是单位根过程的一个特例而已

harlon1976 发表于2楼  查看完整内容

简单说，随机游走的误差项为白噪声序列，单位根的误差项为一般的稳定过程，比前者更为宽松。

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harlon1976 发表于 2011-5-7 21:07:07
简单说，随机游走的误差项为白噪声序列，单位根的误差项为一般的稳定过程，比前者更为宽松。
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wxtjcd 发表于 2011-5-13 17:21:09
具体来讲区别就在于不同时期的误差项之间是否存在自相关是吧？
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loulanwang 发表于 2014-10-21 14:58:57
随机游走过程是单位根过程的一个特例而已
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