随即游走序列为什么不是协整的？

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随机游走序列: xt=x(t-1)+et
令zt=x(t-1)。
则有xt=zt+et。
xt和zt满足以下两个条件：
①xt和zt都是一阶单整
②xt和zt的线性组合是平稳的，协整向量是（1，-1）。

请问，为什么xt和zt（即x(t-1))不是协整？

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关键词：随机游走 线性组合

按你说的应该协整

rensdl 发表于 2013-3-13 18:39
按你说的应该协整

如果协整那估计出来的系数应该无偏才对。可是有偏啊。

多重共线性，伪回归

yuanxinqiang 发表于 2013-3-13 20:39
多重共线性，伪回归

只有一个解释变量，何来多重共线性？求解释

shli 发表于 2013-3-14 20:03
只有一个解释变量，何来多重共线性？求解释

你不是要与滞后项线性组合吗？

yuanxinqiang 发表于 2013-3-14 20:10
你不是要与滞后项线性组合吗？

这里的组合是包括了解释变量和被解释变量。而多重共线性是指解释变量之间相关。

shli 发表于 2013-3-14 20:19
这里的组合是包括了解释变量和被解释变量。而多重共线性是指解释变量之间相关。

定义正确。xt和zt的线性组合是多重共线。懂了没？

yuanxinqiang 发表于 2013-3-14 20:27
定义正确。xt和zt的线性组合是多重共线。懂了没？

这种情况下不叫多重共线。应该说被解释变量和解释变量相关。如果不相关，那就不用回归了，就没意义了。你能找出xt和zt不相关的回归模型来吗。另外不要对我说，懂了没？如果你要说，那就要保证你自己先懂了。

shli 发表于 2013-3-14 20:36
这种情况下不叫多重共线。应该说被解释变量和解释变量相关。如果不相关，那就不用回归了，就没意义了。你 ...

别人的话不信，那你自己看着办。