算术亚式期权的障碍问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

摘要翻译：
证明了美式亚式期权算术平均定价金融问题中自由边界问题强解的存在性、正则性和一个Feynman-Ka\v{c}表示公式。
---
英文标题：
《Obstacle problem for Arithmetic Asian options》
---
作者：
Laura Monti, Andrea Pascucci
---
最新提交年份：
2009
---
分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Analysis of PDEs        偏微分方程分析
分类描述：Existence and uniqueness, boundary conditions, linear and non-linear operators, stability, soliton theory, integrable PDE's, conservation laws, qualitative dynamics
存在唯一性，边界条件，线性和非线性算子，稳定性，孤子理论，可积偏微分方程，守恒律，定性动力学
--
一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
--

---
英文摘要：
  We prove existence, regularity and a Feynman-Ka\v{c} representation formula of the strong solution to the free boundary problem arising in the financial problem of the pricing of the American Asian option with arithmetic average.
---
PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0910.4257

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：亚式期权 Presentation Quantitative Conservation Applications regularity 边界问题 金融 prove