关于一致价格系统的存在性

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摘要翻译：
我们给出了一致价格系统(CPS)存在的一个充分条件，它弱于Guasoni，Rasonyi和Schachermayer提出的条件完全支持条件(CFS)[Ann.appl.probab.，18(2008),pp.491-520]。对于某些不具有CFS性质的过程，我们利用新的条件证明了CPSs的存在性。特别地，该条件给出了具有CFS的过程的连续函数允许CPS，而CFS性质可能丢失的充分条件。
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英文标题：
《On the Existence of Consistent Price Systems》
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作者：
Erhan Bayraktar, Mikko S. Pakkanen, Hasanjan Sayit
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最新提交年份：
2013
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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英文摘要：
  We formulate a sufficient condition for the existence of a consistent price system (CPS), which is weaker than the conditional full support condition (CFS) introduced by Guasoni, Rasonyi, and Schachermayer [Ann. Appl. Probab., 18(2008), pp. 491-520] . We use the new condition to show the existence of CPSs for certain processes that fail to have the CFS property. In particular this condition gives sufficient conditions, under which a continuous function of a process with CFS admits a CPS, while the CFS property might be lost.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0911.3789

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关键词：存在性 Quantitative Applications QUANTITATIV Application CPS 充分条件 property CPSs condition